做幣圈量化這幾年我見過太多人一上來就寫各種高大上的策略結(jié)果實(shí)盤跑兩天就虧得不敢看賬戶。反而是網(wǎng)格策略這種老掉牙的手法在震蕩行情里一直活得挺滋潤但我得說能把它用好的人真不多。這篇文章是我自己用VNPY這個開源框架做幣圈網(wǎng)格策略實(shí)盤的完整記錄從策略原理、參數(shù)計(jì)算到代碼實(shí)現(xiàn)再到上線后遇到的坑和運(yùn)維手段全都攤開講。如果你正打算在幣圈搞網(wǎng)格或者已經(jīng)在用別的工具但想換一套更靈活的框架這篇內(nèi)容應(yīng)該能幫你少走很多彎路。1. 為什么在幣圈用VNPY做網(wǎng)格策略1.1 網(wǎng)格策略在震蕩市里的獨(dú)特價值先花點(diǎn)時間把網(wǎng)格策略說清楚。它的核心思路特別簡單在某個價格區(qū)間里按固定間距掛上一系列買單和賣單。價格跌到一個格子就買入一檔價格漲到一個格子就賣出一檔來回低買高賣。你可以把它想象成一張漁網(wǎng)價格像魚一樣在網(wǎng)里進(jìn)進(jìn)出出每次穿過一個網(wǎng)眼你就能賺一筆差價。這種策略最舒服的行情就是震蕩市價格在一個箱體里來回跳動沒有明顯趨勢。這種行情里趨勢跟蹤策略會被反復(fù)打臉但網(wǎng)格策略反而如魚得水因?yàn)樗募僭O(shè)就是價格還會回來。而幣圈恰恰給了網(wǎng)格策略極佳的生存土壤7x24小時交易、波動率比傳統(tǒng)市場高一大截、很多幣種長期處于區(qū)間震蕩狀態(tài)。更重要的是網(wǎng)格策略不需要人盯盤下單、成交、撤單、再下單這套循環(huán)完全交給程序這是它能在幣圈流行的根本原因。但我得先說清楚網(wǎng)格策略不是無腦躺著賺錢。價格一旦走出單邊行情尤其跌破下沿還繼續(xù)跌的時候你的每一檔買單都會成交然后全部被套住。所以我一直強(qiáng)調(diào)網(wǎng)格策略的核心不是那套低買高賣的邏輯而是參數(shù)設(shè)計(jì)和風(fēng)控這一點(diǎn)后面會詳細(xì)展開。1.2 VNPY這套框架能解決什么問題很多人覺得自己寫個小腳本接上交易所API再寫個定時循環(huán)也能跑網(wǎng)格為什么要用VNPY我一開始也是這么想的后來被現(xiàn)實(shí)教育了。自己寫一個最簡單的網(wǎng)格爬蟲確實(shí)不難但做著做著就會發(fā)現(xiàn)一堆破事WebSocket斷線要重連、API請求要處理限頻、訂單狀態(tài)要維護(hù)、止損條件要實(shí)時判斷、策略要跑很久不能崩。把這些都自己擼一遍少說一兩個星期而且寫完還不一定穩(wěn)定。VNPY的價值就在于它把這些底層活都給做了提供一個統(tǒng)一的事件驅(qū)動引擎把行情推送、交易委托、訂單狀態(tài)變化都封裝成事件你只需要把自己的策略邏輯寫在一個模塊里就行。另一個好處是VNPY自帶的回測功能。網(wǎng)格策略最怕的就是拍腦袋定參數(shù)回測能讓你在實(shí)盤之前就用歷史數(shù)據(jù)把策略大概驗(yàn)證一遍雖然不能保證未來賺錢但至少能排除掉那種明顯離譜的參數(shù)組合。VNPY的CTA模塊用起來也順手策略模板把on_init、on_start、on_bar這些生命周期鉤子都定義好了新手照貓畫虎也能寫出來。當(dāng)然VNPY不是沒有學(xué)習(xí)成本。它畢竟是一個完整的框架剛上手的時候光是把環(huán)境跑通就得折騰一天更別說還要理解事件驅(qū)動、引擎啟動、策略注冊這些概念。我的建議是先跑通它自帶的一個示例策略比如雙均線把整個鏈路摸一遍再動手改成網(wǎng)格這樣會順暢很多。1.3 我對這套方案的取舍市面上能跑網(wǎng)格的工具其實(shí)不少有些交易所自帶網(wǎng)格機(jī)器人也有一些商業(yè)量化平臺提供可視化網(wǎng)格。那為什么我最終選了VNPY自己搭先說交易所自帶的那個確實(shí)好用但最大的問題是鎖死在某個平臺上參數(shù)靈活性有限而且策略邏輯對你是黑盒。你想加個止損條件對不起沒這個按鈕。商業(yè)量化平臺靈活一些但要收管理費(fèi)還要把策略托管到人家的服務(wù)器上很多策略細(xì)節(jié)就被平臺看光了。當(dāng)然這里不是否定這些工具我只是覺得如果我想把網(wǎng)格當(dāng)作一個長期策略來研究和優(yōu)化至少得有一份自己能看懂、能自由改動的代碼。VNPY作為開源框架代碼在自己手里服務(wù)器也自己控制策略邏輯完全透明這是它最大的吸引力。我最終的架構(gòu)是VNPY自己搭的一套網(wǎng)格策略類跑在一臺云服務(wù)器上直接連交易所API。整個系統(tǒng)分成行情模塊、策略引擎、交易接口三層VNPY負(fù)責(zé)把底層通信處理好網(wǎng)格策略只處理價格數(shù)據(jù)和下單信號。這套方案其實(shí)沒有太多花哨的東西就是實(shí)用、穩(wěn)定、可改。我個人比較享受這種自己掌控的感覺而且出了問題也能快速定位。2. 網(wǎng)格策略的核心參數(shù)設(shè)計(jì)與風(fēng)險控制2.1 網(wǎng)格間距、上下界、層級數(shù)怎么定網(wǎng)格策略有四個關(guān)鍵參數(shù)上界、下界、間距、每格下單量。這四個參數(shù)直接決定了策略的盈利能力和風(fēng)險敞口必須仔細(xì)算不能拍腦袋。間距有兩種常見設(shè)計(jì)方式固定差價和固定比例。固定差價比如每隔200 USDT掛一單好處是邏輯簡單但缺點(diǎn)是在價格很低時200 USDT對應(yīng)的百分比收益很高在價格很高時又沒什么吸引力。固定比例比如每隔2%掛一單則是跟著價格走始終保持固定的相對利潤在幣圈這種價格變化極大的市場里更常用。我建議新手優(yōu)先用固定比例。上下界的設(shè)定可以先參考幣種最近一段時間的支撐位和壓力位或者用ATR平均真實(shí)波幅來輔助判斷。舉個例子如果某個幣最近一個月在20000到30000之間震蕩那上下界就可以初步設(shè)為20000和30000跑一段時間后再根據(jù)實(shí)際行情微調(diào)。這里有一個重要的原則上下界不能設(shè)得太近否則網(wǎng)格層數(shù)太少賺不了幾個點(diǎn)就觸碰邊界也不能設(shè)得太遠(yuǎn)因?yàn)檫吔缭竭h(yuǎn)意味著你需要準(zhǔn)備的資金越多被深度套牢的概率也越大。層級數(shù)由上下界和間距共同決定。如果是固定比例網(wǎng)格價格序列是等比數(shù)列。計(jì)算公式很簡單網(wǎng)格數(shù)量 ln(上界 / 下界) / ln(1 間距比例)。用上面的例子20000到30000間距2%算出來大約20層。如果間距放大到3%網(wǎng)格數(shù)量降到約14層。網(wǎng)格越多交易次數(shù)越密集利潤來得多但資金占用也高網(wǎng)格越少交易次數(shù)低但每筆利潤更厚。我一般會把格子控制在10到30之間這樣既不會太頻繁也不至于太遲鈍。2.2 倉位模型和保證金估算網(wǎng)格的倉位模型直接決定你能扛住多大的行情。每次下單的數(shù)量我建議按固定金額來算而不是固定幣量。比如你計(jì)劃每格買入價值200 USDT的幣那不管價格是20000還是15000你買入的幣量會自動變化這樣資金投入是均勻的。還是用20000到30000、20層網(wǎng)格、每格200 USDT來算。如果價格從20000一路跌到下界20層買單全部成交你需要投入20乘以200等于4000 USDT。但這不是全部資金因?yàn)槟闶掷镔I到的幣如果繼續(xù)跌浮虧會越來越大。假如價格從20000跌到15000你做多現(xiàn)貨的浮虧比例有多少我們可以簡單估算一下。假設(shè)所有買單平均成本在18000附近價格跌到15000時你的這4000 USDT倉位浮虧大約損失20%。所以總資金只準(zhǔn)備4000 USDT是不夠的你得額外留出一部分安全墊用來應(yīng)對浮虧而不至于爆倉或被強(qiáng)制平倉。我給一個比較穩(wěn)妥的分配方式總資金里計(jì)劃用于布單的資金只占50%到60%剩下的作為機(jī)動資金。比如你賬戶里有10000 USDT那網(wǎng)格布單預(yù)算最多放到6000 USDT這樣即使幣價跌穿下界你還有現(xiàn)金可以擇機(jī)調(diào)整或者在不影響生活的前提下選擇繼續(xù)扛單。這里要特別強(qiáng)調(diào)網(wǎng)格策略不是全倉梭哈它是用時間換空間資金管理沒做好再好的參數(shù)也會在極端行情里出局。2.3 最容易被忽略的風(fēng)險控制我覺得網(wǎng)格策略最容易被新手忽略的不是賺多少而是虧多少的控制。很多人回測里看到年化幾十個點(diǎn)就興奮地直接上實(shí)盤結(jié)果遇到一次單邊下跌就前功盡棄。第一道風(fēng)控是邊界處理。價格一旦跌破下界網(wǎng)格策略就不應(yīng)該繼續(xù)加倉了因?yàn)檫@時候已經(jīng)不是震蕩行情而是趨勢性下跌。你必須提前設(shè)置一個條件比如當(dāng)最新價低于下界5%時程序強(qiáng)制暫停新買單已成交的倉位要么止損離場要么等待價格回到區(qū)間內(nèi)再繼續(xù)。注意這個邏輯要在策略里寫死不要依賴人工盯盤因?yàn)槿撕苋菀转q豫。第二道風(fēng)控是手續(xù)費(fèi)。網(wǎng)格策略是高頻率交易每筆利潤可能只有2%但如果手續(xù)費(fèi)加滑點(diǎn)吃掉0.2%那實(shí)際利潤就薄了很多。我建議找一個費(fèi)率較低、流動性好的交易對最好能把手續(xù)費(fèi)降到一個比較低的級別再跑網(wǎng)格。我見過有人網(wǎng)格參數(shù)設(shè)得很漂亮結(jié)果利潤全交了手續(xù)費(fèi)這種事一定要提前算清楚。第三道風(fēng)控是異常行情。幣圈交易所偶爾會出現(xiàn)插針、價格瞬間劇烈波動、甚至斷線。VNPY框架里要加一層過濾邏輯比如價格短期內(nèi)跳動超過閾值就暫停交易等行情穩(wěn)定后再恢復(fù)。這一步看起來簡單但沒有做的話一次插針就能讓你以非常差的價格成交一堆單子。提示網(wǎng)格策略的風(fēng)控底線是保證自己在最壞的情況下還能活著。參數(shù)設(shè)計(jì)得再漂亮如果風(fēng)控沒做那只是一張好看但一沖就破的紙。3. VNPY環(huán)境搭建與網(wǎng)格策略實(shí)現(xiàn)3.1 開發(fā)環(huán)境準(zhǔn)備搭建VNPY環(huán)境其實(shí)沒有想象的那么復(fù)雜但確實(shí)有幾個坑。我用的是一臺Linux云服務(wù)器系統(tǒng)是Ubuntu 20.04配置不需要太高2核4G就夠跑了。Python版本建議用3.8到3.10之間太新的版本有時會遇到依賴庫還沒適配的問題。安裝VNPY最省事的方式是直接用pip安裝先裝一點(diǎn)基礎(chǔ)依賴庫比如pandas、numpy這些然后安裝vnpy再根據(jù)你的交易場景安裝對應(yīng)的接口模塊。這里要說一句VNPY只是框架真正連接交易所需要安裝相應(yīng)的gateway模塊你只需要裝上目標(biāo)交易所對應(yīng)的模塊就行。另外如果你要跑回測還需要把歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入VNPY的數(shù)據(jù)庫它默認(rèn)支持SQLite數(shù)據(jù)量大的話也可以換MySQL。跑通環(huán)境之后我強(qiáng)烈建議先在模擬盤或者交易所的測試環(huán)境里把VNPY自帶的一個示例策略跑起來。這一步很多人偷懶跳過直接在實(shí)盤上試結(jié)果折騰半天發(fā)現(xiàn)是行情模塊沒連上、訂單接口權(quán)限沒開。我的做法是先在測試環(huán)境里等VNPY跑出第一筆模擬成交確認(rèn)行情和交易鏈路都通了再開始改自己的網(wǎng)格策略。3.2 策略代碼實(shí)現(xiàn)核心邏輯現(xiàn)在來說網(wǎng)格策略代碼怎么寫。VNPY的CTA模塊提供了一個CtaTemplate基類寫網(wǎng)格策略只需要繼承它然后實(shí)現(xiàn)幾個核心方法。下面我給出一個簡化但保留關(guān)鍵邏輯的代碼框架重點(diǎn)不是讓你直接復(fù)制就能跑而是理解它的結(jié)構(gòu)。from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate, BarData, OrderData, TradeData class GridStrategy(CtaTemplate): author YourName grid_step 0.02 # 網(wǎng)格間距2% upper_price 30000 # 網(wǎng)格上界 lower_price 20000 # 網(wǎng)格下界 volume 0.01 # 每格下單數(shù)量根據(jù)資金調(diào)整 parameters [grid_step, upper_price, lower_price, volume] variables [grid_prices, current_grid_index] def on_init(self): self.grid_prices self.generate_grid_prices() self.write_log(網(wǎng)格策略初始化完成) def generate_grid_prices(self): prices [] price self.lower_price while price self.upper_price: prices.append(round(price, 2)) price * (1 self.grid_step) return prices def on_bar(self, bar: BarData): if not self.grid_prices: return # 處理新K線價格的邏輯判斷是否觸發(fā)買入或賣出 if bar.close_price self.grid_prices[self.current_grid_index] - self.grid_step: self.buy(bar.close_price, self.volume) self.current_grid_index 1 elif bar.close_price self.grid_prices[self.current_grid_index] self.grid_step: self.sell(bar.close_price, self.volume) self.current_grid_index - 1這個骨架看起來簡單但實(shí)際工程化的時候有好多細(xì)節(jié)要處理。比如你不能只維護(hù)一個current_grid_index因?yàn)閮r格可能在短時間內(nèi)快速穿越多個格子你需要用一個列表來跟蹤哪些格子已經(jīng)觸發(fā)了買單哪些觸發(fā)了賣單。再比如掛單和成交不是一回事VNPY的on_order回調(diào)里會告訴你訂單狀態(tài)是已提交、已成交還是已撤銷你需要在策略里維護(hù)一個活躍委托的映射關(guān)系避免重復(fù)下單。網(wǎng)格策略在VNPY里實(shí)現(xiàn)時還有一個難點(diǎn)就是如何在異常情況下恢復(fù)狀態(tài)。比如程序重啟后策略需要知道當(dāng)前持有哪些幣、哪些掛單還活著。我建議在on_init里從交易所查詢當(dāng)前持倉和活躍委托然后重建網(wǎng)格狀態(tài)。這一步不能省否則重啟一次策略就懵一次。3.3 回測與參數(shù)優(yōu)化策略寫好后先用VNPY回測引擎跑歷史數(shù)據(jù)。你需要準(zhǔn)備一段足夠長的歷史K線最好包含震蕩行情和單邊行情這樣才能看到策略在不同市場狀態(tài)下的表現(xiàn)?；販y時主要看幾個指標(biāo)總收益率、最大回撤、交易次數(shù)、夏普比率。網(wǎng)格策略因?yàn)榻灰最l繁交易次數(shù)肯定多這不是問題但如果發(fā)現(xiàn)最大回撤超過了你的心理承受范圍那就要調(diào)整參數(shù)了。我一般先跑一組默認(rèn)參數(shù)然后做參數(shù)掃描把間距、上下界、每格下單量都嘗試不同值觀察指標(biāo)變化。比如間距從1%到5%之間收益和回撤的比例關(guān)系會有很大變化。有一個特別注意的地方回測結(jié)果不能過度優(yōu)化。你很容易在歷史數(shù)據(jù)上找到一個特別完美的參數(shù)組合但它往往只是完美擬合了歷史行情對未來行情沒有預(yù)測力。我習(xí)慣把歷史數(shù)據(jù)分成幾段一段做參數(shù)選擇另一段做樣本外驗(yàn)證。如果樣本外表現(xiàn)也說得過去才敢把參數(shù)用于實(shí)盤。另外幣圈交易手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)在回測里一定要計(jì)進(jìn)去否則回測出來的收益會虛高實(shí)盤一跑就縮水。4. 實(shí)盤部署與日常運(yùn)維實(shí)錄4.1 從模擬盤到小資金實(shí)盤的過渡代碼寫好、回測也過了接下來就是實(shí)盤了。我強(qiáng)烈建議先走一遍模擬盤別直接拿真金白銀試錯。模擬盤雖然不能完全模擬出真實(shí)市場的滑點(diǎn)和深度但至少能驗(yàn)證你的代碼在連續(xù)行情下能不能穩(wěn)定運(yùn)行會不會出現(xiàn)報錯、斷線、重復(fù)下單這些低級問題。模擬盤跑個三到五天確認(rèn)沒有問題之后再用一個小資金賬戶上實(shí)盤。我第一次就跑了個很小的資金量純粹是為了驗(yàn)證交易所API的連接、訂單的成交速度、以及VNPY在實(shí)盤環(huán)境下的穩(wěn)定性。這里有個很容易踩的坑模擬盤和實(shí)盤的API可能是兩套地址你需要確認(rèn)VNPY連接的是實(shí)盤地址別把策略跑在模擬盤上還以為是實(shí)盤成交。實(shí)盤運(yùn)行的頭幾天我建議每天至少看一次持倉和掛單把自己的手工記錄和策略記錄對比一下。如果發(fā)現(xiàn)策略的實(shí)際倉位和預(yù)期不一致多半是訂單部分成交、撤單失敗或者狀態(tài)恢復(fù)邏輯有Bug這些問題越早發(fā)現(xiàn)代價越小。等小資金跑了兩周左右確認(rèn)各方面都正常再逐步增加資金。4.2 常見問題與排查技巧實(shí)盤跑起來之后問題會一件一件跑出來。我把自己踩過的幾個高頻問題整理成表每個都給了排查思路。問題現(xiàn)象可能原因排查思路策略沒有觸發(fā)任何交易行情數(shù)據(jù)斷流或價格沒有越過網(wǎng)格閾值檢查VNPY行情模塊的連接狀態(tài)看是否收到最新行情Tick訂單一直顯示已提交但沒成交價格快速穿過掛單價格滑點(diǎn)太大或下單量超過盤口深度查看訂單狀態(tài)必要時撤單后以當(dāng)前市價重新下單倉位和網(wǎng)格狀態(tài)錯位程序重啟后沒有正確恢復(fù)持倉和活躍委托檢查on_init里的恢復(fù)邏輯手動校正持倉和掛單策略報錯退出數(shù)據(jù)格式異常、網(wǎng)絡(luò)超時、API限頻查看日志把異常處理加進(jìn)策略主循環(huán)必要時加入自動重啟腳本收益遠(yuǎn)低于回測手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)、資金費(fèi)率沒有在回測中計(jì)入核查實(shí)際交易成本重新調(diào)整手續(xù)費(fèi)參數(shù)并重跑回測還有一個特別值得說的坑網(wǎng)絡(luò)斷線。幣圈是7x24小時交易你的服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)不可能永遠(yuǎn)不掉線。網(wǎng)絡(luò)一斷行情收不到訂單也不知道成沒成交重新連接之后狀態(tài)很難同步。我的做法是在服務(wù)器上部署一個守護(hù)進(jìn)程定期檢查VNPY是否還在運(yùn)行同時VNPY內(nèi)部還要處理斷線重連重連成功后重新拉取一次持倉和掛單。這樣能保證策略在斷線后還能自動恢復(fù)不至于一夜之間亂套。4.3 日常運(yùn)維清單很多人以為策略跑起來就可以放著不管了事實(shí)恰恰相反網(wǎng)格策略最需要定期檢查和維護(hù)。我給自己定了一個簡單的運(yùn)維清單可以給你參考每天需要做的事包括檢查策略進(jìn)程是否正常、當(dāng)前掛單數(shù)量和持倉是否合理、賬戶資金是否出現(xiàn)了異常變化。不需要天天看盤但至少確認(rèn)沒有報警信息。每周做一次復(fù)盤的維度要多一些本周觸發(fā)了幾次網(wǎng)格交易、收益和回撤是多少、實(shí)際收益和回測預(yù)期的差距有多大。如果連續(xù)一周都沒有觸發(fā)交易那說明當(dāng)前價格處在網(wǎng)格區(qū)間的邊緣你需要評估一下設(shè)定的上界和下界是不是該調(diào)整了。遇到極端行情時要主動干預(yù)。比如價格快速跌破下界網(wǎng)格策略還在按部就班地買入這時候我一般會先暫停策略等待行情穩(wěn)定后重新評估。手動干預(yù)的關(guān)鍵是要提前想好規(guī)則不要臨時起意。比如提前設(shè)好一個策略熔斷價跌到那個價就自動掛起避免因?yàn)楠q豫導(dǎo)致虧損擴(kuò)大。注意網(wǎng)格策略的日常運(yùn)維核心不是預(yù)測行情而是保證策略在約定規(guī)則內(nèi)穩(wěn)定執(zhí)行。任何計(jì)劃之外的手動操作都可能破壞網(wǎng)格的狀態(tài)一致性這是實(shí)盤中最常見的人為風(fēng)險。5. 實(shí)盤中的幾個進(jìn)階心得5.1 多幣種網(wǎng)格與資金分配網(wǎng)格策略不一定只做一個幣種做兩三個相關(guān)性較低的幣種可以起到分散風(fēng)險的效果。比如你選一個主流幣和一個平臺幣它們的節(jié)奏往往不太一樣當(dāng)一個幣種進(jìn)入單邊行情時另一個可能還在震蕩這樣可以平滑整體收益曲線。但多幣種網(wǎng)格對資金的要求更高因?yàn)槊總€幣種都要準(zhǔn)備一套獨(dú)立的下單資金。我的做法是把總資金按比例分配到每個幣種不要讓一個幣種占用過多倉位。比如10000 USDT總資金做兩個幣種每個幣種分5000 USDT而每個幣種內(nèi)部再按我之前說的50%布單比例來操作。這樣做的好處是即使一個幣種崩了另一個幣種還在正常運(yùn)作整體賬戶不會因?yàn)閱我粠欧N的黑天鵝而全軍覆沒。5.2 網(wǎng)格策略的運(yùn)行穩(wěn)定性加固VNPY框架本身是穩(wěn)的但你自己的代碼和服務(wù)器的穩(wěn)定性會決定策略的長期表現(xiàn)。我后來給自己的網(wǎng)格策略加了一個簡單的狀態(tài)監(jiān)控頁面用Flask起一個小服務(wù)顯示當(dāng)前策略的持倉、掛單數(shù)、最近成交記錄和今日盈虧。這樣我不用每次登服務(wù)器去翻日志直接從網(wǎng)頁上看一眼就知道策略是否健康。程序崩潰自動恢復(fù)這件事也值得做。我寫了一個守護(hù)腳本每隔幾十秒檢查一下VNPY進(jìn)程是否還活著如果掛了就自動拉起來。但自動拉起來之前必須確保數(shù)據(jù)庫連接正常、策略狀態(tài)能恢復(fù)否則還不如讓它停下來等人來處理。這里有個度的問題寧可少交易也不要因?yàn)樽詣又貑?dǎo)致狀態(tài)混亂和重復(fù)下單。5.3 網(wǎng)格策略的擴(kuò)展方向網(wǎng)格策略本身賺的是波動差價天然適合幣圈這種波動大的市場。如果你跑熟了基礎(chǔ)網(wǎng)格后面可以試著加一層動態(tài)調(diào)整邏輯當(dāng)K線形態(tài)進(jìn)入趨勢狀態(tài)時自動縮小網(wǎng)格間距或者暫停反向加倉當(dāng)趨勢結(jié)束時再恢復(fù)到正常網(wǎng)格。甚至可以把網(wǎng)格和均線過濾結(jié)合只在價格位于某條均線上方時跑多頭網(wǎng)格。我自己試過一個比較簡單的方式用VNPY自帶的定時任務(wù)接口每天收盤后重新計(jì)算一次網(wǎng)格區(qū)間如果發(fā)現(xiàn)價格重心明顯移動就動態(tài)更新上界和下界。這種半動態(tài)網(wǎng)格雖然不能抓住所有行情但能有效降低網(wǎng)格一直掛在已經(jīng)遠(yuǎn)離價格區(qū)間的尷尬。提示網(wǎng)格策略的擴(kuò)展空間其實(shí)很大但方向是讓它更貼近行情節(jié)奏而不是讓它更復(fù)雜。加每一條邏輯都要確保自己清楚為什么加并經(jīng)過回測驗(yàn)證。6. 網(wǎng)格實(shí)盤這件事我的體會網(wǎng)格策略在幣圈跑了這么久我最大的感受是它不是一個能讓你一夜暴富的策略而是一個能在震蕩行情里穩(wěn)定賺錢的策略。它最怕的是趨勢行情最怕的是沒有風(fēng)控也最怕的是人亂操作。VNPY這種開源框架給了我們很大的自由度和可維護(hù)性但工具始終是工具真正決定策略生死的還是對參數(shù)的敬畏和對風(fēng)控的執(zhí)行。如果你現(xiàn)在正準(zhǔn)備自己寫一套網(wǎng)格策略我的建議是先用小資金、長周期、極簡參數(shù)跑起來把整個鏈路跑順了再談優(yōu)化。別一上來就想做動態(tài)網(wǎng)格或者多品種并行先把基礎(chǔ)版本做到一年半載不崩盤那時候你自然知道下一步該怎么改。最后分享一個我自己的小習(xí)慣每個月末把策略的完整交易記錄導(dǎo)出來篩一遍異常成交和連續(xù)虧損的時段看看是不是有某個網(wǎng)格邏輯在特定行情下總是吃虧。這種復(fù)盤看著簡單但對策略長期迭代的價值比多看幾篇技術(shù)文章大得多。